وقتی وارد دنیای معامله‌گری میشین، یکی از چیزایی که باید حسابی بهش توجه کنین، تعیین حد سود و ضرره. خب، چرا؟ چون اینطوری هم سودتون تضمین میشه و هم جلوی ضررای بزرگو می‌گیرین. یکی از ابزارای کار راه‌انداز در این زمینه، اندیکاتور ATR هست که برای تحلیل نوسانات بازار و مشخص کردن بهترین نقاط خروج معامله خیلی استفاده میشه.

حالا اگه با متاتریدر یا ابزارای دیگه کار می‌کنین و دنبال راه ساده‌ای برای تنظیم حد سود و ضرر هستین، اندیکاتور atr دقیقاً همون چیزیه که نیاز دارین. در این مطلب قراره خیلی ساده براتون توضیح بدیم اندیکاتور حد سود و ضرر چیه، چطوری کار می‌کنه و چطوری می‌تونین ازش استفاده کنین تا معاملات بهتری داشته باشین.

اندیکاتور ATR چیست؟

اگه تازه وارد دنیای معامله‌گری شدین یا حتی یه مدت کار کردین، شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که اندیکاتور ATR چیه و چرا همه ازش حرف می‌زنن. خب، بیاین ساده بگیم. اندیکاتور تعیین حد سود و ضرر که مخفف Average True Range هست، یکی از ابزارای پرکاربرد در تحلیل تکنیکاله.

بر خلاف خیلی از اندیکاتورهای معروف امروزی، برای پیش‌بینی جهت قیمت استفاده نمیشه. بلکه این ابزار فقط برای اندازه‌گیری نوسانات، به‌ویژه نوساناتی که به خاطر شکاف‌های قیمت یا حرکت‌های محدود به وجود میاد، به کار میره. اندیکاتور atr بهتون کمک می‌کنه بفهمین قیمت یه سهم چقدر بالا و پایین میشه و همین اطلاعات می‌تونه برای تنظیم دقیق حد سود و ضرر خیلی مفید باشه.

اگه بخوایم ساده‌تر بگیم، اندیکاتور ATR یه جورایی مثل یه چراغ راهنما عمل می‌کنه که نشون میده در چه شرایطی معامله کنین یا از معامله خارج بشین. یعنی اندیکاتور ATR با بررسی دامنه‌ی تغییرات قیمت یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف، میزان نوسانات رو اندازه‌گیری می‌کنه تا به شما نشون بده بازار چقدر نوسان داره.

کاربرد اندیکاتور ATR چیه و به چه دردی می‌خوره؟

حالا نحوه استفاده از اندیکاتور ATR به چه دردتون می‌خوره؟ با کمک این ابزار می‌تونین حد سود و ضررتون رو جوری تنظیم کنین که با نوسانات واقعی بازار هماهنگ باشه. یعنی اگه بازار خیلی پرنوسانه، اندیکاتور حد سود و ضرر متاتریدر بهتون کمک می‌کنه حد ضرر بزرگ‌تری تعیین کنین و برعکس. اینجوری هم کمتر استاپ‌اوت میشین و هم بهتر می‌تونین از موقعیت‌های سودده استفاده کنین.

شاید بپرسین چرا باید ATR رو بشناسیم؟ چون اندیکاتور atr یه جورایی مثل چاقوی سوئیسی معامله‌گرهاست! باهاش می‌تونین بفهمین کجا وارد معامله بشین، کجا ازش خارج بشین و چطوری نحوه کار با اندیکاتور ATR رو یاد بگیرین. از طرف دیگه، ATR در متاتریدر و بیشتر پلتفرما در دسترسه و کار کردن باهاش هم خیلی سادست. پس اگه دنبال یه اندیکاتور تعیین حد سود و ضررحرفه‌ای ولی ساده هستین، اندیکاتور atr یه انتخاب عالیه.

چطوری با اندیکاتور ATR در متاتریدر کار کنیم؟

اگه از متاتریدر استفاده می‌کنین، می‌تونین خیلی راحت به اندیکاتور ATR دسترسی داشته باشین و ازش برای تحلیل‌هاتون کمک بگیرین. فقط کافیه نحوه کار با اندیکاتور ATR رو یاد بگیرین تا بتونین اونو درون استراتژی‌های خودتون استفاده کنین.

برای شروع، باید اندیکاتور حد سود و ضرر متاتریدر رو فعال کنین. این اندیکاتور به صورت یه خط ساده زیر نمودار اصلی نمایش داده میشه و اطلاعات مهمی درباره نوسانات بازار بهتون میده. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR هم اینطوریه که هرچی عدد بالاتری نشون بده، یعنی بازار پرنوسان‌تره و باید حد ضررتون رو بر اساس اون تنظیم کنین.

حالا که استفاده از اندیکاتور ATR رو یاد گرفتین، می‌تونین با کمکش تصمیمات بهتری بگیرین. مثلاً وقتی اندیکاتور ATR عدد بالایی داره، باید حد سود و ضررتون رو طوری تنظیم کنین که تغییرات قیمتی کوچیک باعث خروج زودهنگام نشه. اینطوری می‌تونین به‌جای ضرر کردن، از نوسانات بازار سود بگیرین.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR د تعیین حد سود و ضرر چطوریه؟

اگه بخوایین به طور دقیق و کامل با فرمول محاسبه اندیکاتور ATR آشنا بشین، باید اول مفهوم محدوده واقعی (True Range) یا همون TR رو بدونین، چون محاسبه ATR دقیقا روی همین مفهوم بنا شده. با اینکه معمولا نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر این محاسبات رو به‌طور خودکار انجام میدن، اما فهمیدن نحوه محاسبه‌ش خیلی به شما کمک می‌کنه تا بهتر بتونین از این اندیکاتور استفاده کنین.

گام اول: محاسبه محدوده واقعی (TR) در اندیکاتور حد سود و ضرر

برای محاسبه ATR، اول باید محدوده واقعی رو پیدا کنیم. محدوده واقعی به بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره فعلی و در صورت نیاز به قیمت پایانی دوره قبلی توجه می‌کنه. برای محاسبه TR باید سه مقدار مختلف رو بررسی کنین و از بین اون‌ها بزرگترین عدد رو انتخاب کنین:

• بیشترین مقدار قیمت بالا (High) منهای قیمت پایین (Low): یعنی اختلاف بین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک دوره زمانی.
• قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی: یعنی باید فرق بین قیمت بسته شدن دوره قبلی و بالاترین قیمت دوره جاری رو محاسبه کنین. البته توجه داشته باشین که این مقدار رو باید به صورت قدرمطلق محاسبه کنین تا همیشه مثبت بشه.
• قدرمطلق اختلاف قیمت پایین دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی: همونطور که در مورد قبلی گفته شد، این اختلاف رو هم باید به صورت قدرمطلق حساب کنین.

حالا از بین این سه مقدار، بزرگترین مقدار رو انتخاب می‌کنین و میشه محدوده واقعی (TR) شما.

گام دوم: محاسبه اندیکاتور ATR

بعد از اینکه TR رو محاسبه کردین، حالا باید ATR رو حساب کنین. برای این کار، شما باید میانگین TR رو در یک بازه زمانی مشخص (مثلا 14 روزه) حساب کنین.

فرمول ATR به این صورت میشه:

ATR = ((ATR قبلی × (n-1)) + TR جدید) / n

یعنی شما باید TR رو برای چندین دوره زمانی (معمولا ۱۴ روز) جمع کنین و سپس تقسیم بر تعداد دوره‌ها کنین. مثلا اگه برای ۱۴ روز TR رو حساب کردین، این عدد رو تقسیم بر ۱۴ می‌کنین.

که در اینجا:

• n: تعداد دوره‌ها (معمولاً 14 روز)
• TR: محدوده واقعی

خلاصه مراحل نحوه کار با اندیکاتور ATR

• برای هر دوره زمانی، سه مقدار رو محاسبه می‌کنین.

1. اختلاف قیمت بالا و پایین H - L
2. اختلاف قیمت بالا دوره جاری و بسته شدن دوره قبلی به عبارتی مقدار مطلق تفاوت بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل |H - Cp|
3. اختلاف قیمت پایین دوره جاری و بسته شدن دوره قبلی به عبارتی مقدار مطلق تفاوت بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل |L - Cp|

• بزرگترین عدد از این سه مقدار رو به عنوان TR انتخاب می‌کنین.
• TR رو برای چند دوره مختلف (مثلاً ۱۴ روز) جمع می‌کنین.
• سپس حاصل جمع رو تقسیم بر تعداد دوره‌ها می‌کنین تا ATR به‌دست بیاد.

مثال محاسبه ATR

برای مثال محاسبه ATR با قیمت‌های 120 تومان (پایین‌ترین قیمت) و 150 تومان (بیشترین قیمت)، فرض می‌کنیم که قیمت‌های روزانه یک دارایی به این شکل بوده:

1. روز اول: بالاترین قیمت ۱۵۰ تومان، پایین‌ترین قیمت ۱۲۰ تومان، قیمت بسته شدن روز قبل ۱۳۵ تومان
2. روز دوم: بالاترین قیمت ۱۴۵ تومان، پایین‌ترین قیمت ۱۲۵ تومان، قیمت بسته شدن روز قبل ۱۳۰ تومان

حالا باید TR رو برای هر روز محاسبه کنیم:

برای روز اول:

H - L = ۱۵۰ - ۱۲۰ = ۳۰ تومان

|H - Cp| = |۱۵۰ - ۱۳۵| = ۱۵ تومان

|L - Cp| = |۱۲۰ - ۱۳۵| = ۱۵ تومان

در اینجا، مقدار TR برای روز اول بیشترین مقدار میشه: ۳۰ تومان.

برای روز دوم:

H - L = ۱۴۵ - ۱۲۵ = ۲۰ تومان

|H - Cp| = |۱۴۵ - ۱۳۰| = ۱۵ تومان

|L - Cp| = |۱۲۵ - ۱۳۰| = ۵ تومان

در اینجا، مقدار TR برای روز دوم بیشترین مقدار میشه: ۲۰ تومان.

بعد از اینکه TR رو برای هر روز محاسبه کردیم، حالا می‌خواهیم ATR رو به صورت میانگین از این مقادیر محاسبه کنیم.

فرض کنین که این دو روز به عنوان اولین روزها هستن. پس برای این دو روز:

ATR = (۳۰ + ۲۰) / ۲ = ۲۵ تومان

در این مثال، ATR نشون می‌ده که در این دو روز اول، نوسانات بازار به طور متوسط ۲۵ تومان بوده. این مقدار به شما کمک می‌کنه تا حد ضرر و حد سود رو به شکلی دقیق‌تر و متناسب با نوسانات بازار تنظیم کنین.

حد سود و ضررتون رو با ATR راحت‌تر تنظیم کنین

یکی از بهترین کاربردای استفاده از اندیکاتور ATR اینه که می‌تونین باهاش حد سود و ضرر دقیق‌تری تنظیم کنین. مثلاً وقتی اندیکاتور ATR نشون میده که نوسان بازار زیاده، می‌تونین حد ضرر رو دورتر از قیمت فعلی بذارین تا یه تغییر کوچیک باعث خروج شما از معامله نشه.

برای حد سود هم همین قضیه صدق می‌کنه. با استفاده از اطلاعاتی که اندیکاتور تعیین حد سود و ضرر بهتون میده، می‌تونین بهترین نقطه خروج رو پیدا کنین و از نوسانات بازار بیشترین بهره رو ببرین. این ابزار در نهایت کمک می‌کنه تصمیمات معامله‌گری‌تون هوشمندانه‌تر باشه و معاملاتتون با ریسک کمتری انجام بشه.

اندیکاتور atr، از دردسر ضررهای غیرضروری معامله‌گرها، جلوگیری می‌کنه. این اندیکاتور به عنوان بهترین اندیکاتور تعیین حد سود و ضرر ناجی معمله‌گری میشه! نحوه استفاده از اندیکاتور ATR بهتون میگه که نوسان بازار چقدره و بر اساس اون می‌تونین نقاط خروج رو تعیین کنین. اینطوری نه خیلی زود از معامله خارج می‌شین، نه خیلی دیر. نتیجه؟ یه معامله حرفه‌ای‌تر، با ضرر کمتر.